Actuariaat in Groningen
Sedert september 2000 kent de opleiding Econometrie en Operationele Research aan de Rijksuniversiteit Groningen een heuse afstudeerrichting Actuariaat. Het is wel aardig om te weten hoe deze afstudeerrichting is ontstaan en wat het doel van deze afstudeerrichting is. En wat de denkbeelden achter deze afstudeerrichting zijn.
De nestor van het actuariaat in Groningen is zonder twijfel dr. K. Nevels. Hij was de eerste die in Groningen een college actuariaat voor studenten econometrie verzorgde. Ik heb geen volledig bronnenonderzoek gedaan, maar ik weet wel zeker dat er sedert het studiejaar 1987-1988 jaarlijks een keuzevak op het gebied van het actuariaat is aangeboden in de studie Econometrie. Kortom we mogen constateren dat actuariaat al 15 jaar bestaat in Groningen. Ik heb de studiegidsen van de faculteit vanaf 1987-1988 erop nageslagen om te zien wat er werd aangeboden. De studiegids van dat jaar vermeld het vak “Stochastische opbouw van de levensverzekeringswiskunde” van vier studiepunten. Nevels was de docent en de oorspronkelijke Duitse versie van het boek van Geber van 1986 werd als literatuur gebruikt. Het jaar daarop krijgt het vak de naam “Actuariële Wiskunde”. Naast het boek van Gerber wordt nu ook het boek van Hogg & Klugman aangeraden. Aanschaf dient evenwel in overleg plaats te vinden. Op deze wijze ontstaat er een heel modern vak op het gebied van het actuariaat: Nevels geeft zowel aandacht aan levens- als aan risicoverzekeringen. Het was in die tijd (en tegenwoordig ook nog wel) vooruitstrevend om aan beide takken van het actuariaat evenveel belang te hechten. Dit vak bestaat onder deze titel tot en met het studiejaar 1993-1994. In de loop der tijd worden de boeken geleidelijk aan afgevoerd en wordt het college gegeven op basis van een dictaat. Inmiddels is het accent geheel komen te liggen op risiscoverzekeringen en is er aandacht voor het onderwerp credibiliteitstheorie. In het studiejaar 1994-1995 wordt de naam van het vak veranderd in “Statistiek en stochastiek van verzekeren” en sedertdien wordt het boek van Kaas en Goovaerts gebruikt. Het jaar daarop verandert de naam echter weer, nu in Actuariaat 1, omdat er een vak Actuariaat 2 bijkomt. Dit vak werd verzorgd door ondergetekende en ging over levensverzekeringswiskunde. Het boek van Gerber werd weer van stal gehaald, maar dan de nieuwe engelstalige versie. Tegenwoordig wordt nog steeds (de meest recente versie van) dit boek gebruikt.
In 1995-1996 konden studenten econometrie dus acht studiepunten besteden aan actuariaat. Dit was een verdubbeling. We staan nu even stil bij het waarom. Steerneman werd per maart 1993 benoemd tot bijzonder hoogleraar Toegepaste Statistiek vanwege het Groninger Universiteitsfonds. Met hulp van de C.R. Rao Stichting werd de leerstoel ondersteund door de Stichting voor Verzekeringswetenschap. Deze stichting is bijv. medeverantwoordelijk voor een aantal leerstoelen op het gebied van het actuariaat aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dit bevorderde het idee om in Groningen meer aan actuariaat te gaan doen. Daar de toenmalige AIO’s Siebrand Wierda en daarna Jaap Wieringa bezig waren met onderzoek op het gebied van de statistische kwaliteitsbeheersing en in staat waren het betreffende keuzevak te verzorgen, kon ondergetekende het keuzevak Actuariaat 2 verzorgen. En zo ben ik dus in het actuariaat terechtgekomen. Sedert december 1997 ben ik gewoon hoogleraar Statistiek en is er geen formele rol meer voor de Stichting voor Verzekeringswetenschap.
Studenten kregen steeds meer belangstelling voor het actuariaat. Verder ontstond er een groeiende behoefte aan afgestudeerden in de econometrie die ook verstand hebben van verzekeren. Er zijn nogal wat studenten die een stage op het gebied van het actuariaat hebben gedaan. We hebben mogen ervaren dat de Groningse afgestudeerden met actuariaat in hun bagage met open armen werden ontvangen. Daar zijn we natuurlijk trots op. Een aantal afgestudeerden gaat verder met de doctorale opleiding Actuariaat aan de UvA. Daarna gaan ze dan vaak door met de postdoctorale beroepsopleiding voor Actuaris AG (AG staat voor Actuarieel Genootschap). Deze opleiding wordt verzorgd door het Acuarieel Instituut (AI) te Woerden.
In Groningen gingen we dus meer Actuariaat doen en werd het tijd in gesprek te komen met het Actuarieel Instituut dat in die tijd nog gevestigd was in Amsterdam. In de wereld van de actuariële opleidingen was een frisse wind gaan waaien met de komst van een nieuwe directeur van het Acutarieel Instituut (AI). Dit instituut ging de opleidingen drastisch vernieuwen. Vroeger leidde de doctorale opleiding Actuariële Wetenschappen aan de UvA automatisch op tot het beroep van actuaris. De vernieuwing bracht met zich mee dat actuarissen opgeleid door de UvA een postdoctoraal traject dienen af te leggen. In Groningen hadden we het idee opgevat te streven naar aansluiting van onze opleiding Econometrie met de specialisatie actuariaat op een vervolgtraject dat zou moeten leiden tot actuaris AG. Vanwege de reorganisatieperikelen in onze eigen faculteit en ook de grote onzekerheden rond de actuariaat opleidingen van AI en UvA, kwam er niet veel schot in de plannenmakerij. Maar toen stond het al vast dat we meer wilden. De genoemde reorganisatie in onze faculteit bracht ook vernieuwingsgeld met zich mee, waarvan o.a. een UHD Verzekeringseconomie kon worden aangetrokken in de persoon van dr. R.H. Koning, want studenten Economie zouden ook moeten kunnnen kiezen voor een specialisatie in verzekeren.
Gedurende de studiejaren 1995-1996, 1996-1997 en 1997-1998 werden de vakken Actuariaat 1 en Acturiaat 2 verzorgd door Nevels en Steerneman, resp. De naamgeving was niet geheel gelukkig. In de studiegids van 1998-1999 lezen we Actuariaat 1 (Schadeverzekeringen) en Actuariaat 2 (Levensverzekeringen). Onderwijl was er een landelijke operatie opgestart die zou moeten leiden tot vereenvoudiging van het opleidingenaanbod van de Nederlandse Universiteiten. De opleiding Econometrie werd omgedoopt tot de opleiding Econometrie en Operationele Research. Iedere opleiding moest profielbepalende afstudeerrichtingen definiëren. Zo kwamen er bij ons dus de afstudeerrichtingen Econometrie, Operationele Research en, inderdaad, de afstudeerrichting Actuariaat. Het bestuur van de faculteit (en prof. dr. T.J. Wansbeek in het bijzonder) was een groot voorstander van deze keuze. De toenmalige voorzitter van de vakgroep Econometrie, prof.dr. W.K. Klein Haneveld regisseerde een knappe, inhoudelijke discussie over de structuur en de invulling van de opleiding Econometrie en Operationele research. Tegelijkertijd moest het aantal keuzevakken worden teruggebracht. Op deze wijze ontstond de afstudeerrichting actuariaat.
Het nieuwe onderwijsprogramma schrijft het verplichte vak “Inleiding Actuariaat” voor in het derde trimester van het tweede studiejaar. Dit vak wordt verzorgd door de grondlegger van het actuariaat in Groningen, namelijk Nevels. Koning had inmiddels het vak Actuariaat 1 van hem overgenomen in 1999-2000.
De bedoeling van de afstudeerrichting Actuariaat is een goede basis te bieden in de grondbeginselen van risicoanalyse, risicoverzekering en levensverzekering. Voor risicoanalyse hadden we dr. T. Mikosch, maar hij is directeur geworden van een onderzoeksinstituut op het gebied van het actuariaat aan de Universiteit van Kopenhagen. Collega Koning zal dit vak in de toekomst gaan verzorgen. Hij zal dus risicoanalyse en risicoverzekering gaan geven. Hiermee heeft hij geen tijd meer voor verzekeringseconomie dat daarmee weer toekomstmuziek is geworden. Dit is het eerste doel.
Het tweede doel is een voorbereiding te bieden op de huidige situatie, waarin banken en verzekeringsinstellingen sterk samenwerken. Ze maken gebruik van elkaars verkoopkanalen en elkaars producten. Zo ontstaan er hele nieuwe financiële producten, zoals een spaarhypotheek al dan niet met een beleggingscomponent. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is die tussen de Rabobank en Interpolis. De ING groep is een voorbeeld van fusies van banken en verzekeringsinstellingen. Het is daarom belangrijk dat er kennis wordt opgedaan over financiering, belegging (ALM) en financiële derivaten. De moderne verzekeringskundige moet goed kunnen samenwerken met allerlei deskundigen in de financiële wereld. Samen met mensen die verstand hebben van marketing moeten moderne actuarissen nieuwe verzekeringsproducten kunnen ontwikkelen. We komen daarmee op het derde kenmerk: een gedegen achtergrond in statistiek en econometrie en kennis van GLM (generalized linear models, gegeven door drs. S. Knijpstra) in het bijzonder. Analyses en conclusies worden gebaseerd op data van polishouders en geclaimde schades. De afstudeerrichting Actuariaat beoogt econometristen op te leiden met een brede achtergrond en een solide kwantitatieve basis, die geschikt zijn voor functies op financieel gebied. De afstudeerrichting is daarmee zinvol ook voor studenten die niet actuaris willen worden maar wel een baan zoeken in de financiële wereld.
Het overleg met het AI is in 2000 weer opgestart. Vanuit Groningen is de expliciete insteek geweest te komen tot een postdoctoraal studietraject dat zou opleiden tot actuaris AG in een zo goed mogelijke aansluiting op de onze afstudeerrichting Actuariaat voor studenten die wel actuaris willen worden. We streven naar een opzet zoals die voor de opleiding actuariaat aan de UvA geldt. Kortom, een student die bij ons het maximale aan actuariaat doet, zou geen vrijstellingen meer hoeven aan te vragen, maar zou precies weten welke modulen er nog gevolgd zouden moeten worden. Er rust niet echt zegen op dit overleg dat toch constructief begon. De komst van de bachelor-master structuur zorgt op dit moment voor vertraging in de verwerkelijking van wat we graag zouden willen bereiken, namelijk een helder vervolgtraject voor wie actuaris wil worden.
De verzekeringswereld is bijzonder boeiend en sterk in beweging. Stochastische modellen zullen aanmerkelijk aan belang winnen omdat de toezichthouder, de Verzekeringskamer, het gebruik van moderne stochastische modellen in de verantwoording zal toestaan. Er zijn tal van ontwikkelingen die de vraag naar (verzekerings)econometristen hoog zal houden.
Aanvulling 2006: Dit artikel is in 2001 geschreven door Ton Steerneman, hoogleraar Statistiek. Het artikel eindigde met een alinea waarin opgeroepen werd om met ideeën en vragen over deze afstudeerrichting, contact op te nemen. Na het overlijden van Ton Steerneman (september 2005) is deze alinea weggehaald.
